Пути снижения банковских рисков

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Пути снижения банковских рисков

Страница 1

Рассмотрим некоторые пути снижения рисков в банковской деятельности:

1. оценка степени использования находящихся в распоряжении банка депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означает, что все депозиты банка задействованы в его обороте. Депозитный риск тесно взаимосвязан с различными банковскими рисками. Таким образом, проведение банком комплекса мероприятий по минимизации депозитного риска повышает степень надежности ресурсной базы банка и возможность расширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг.

2. систематическая обработка банка по регулированию риска ценных бумаг. В этих целях необходимо: систематически проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг; оценивать степень возникающего риска; осуществлять своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг. Наибольшая доля ценных бумаг должна состоять из долгосрочных облигаций, уравновешенных краткосрочными ценными бумагами, при отсутствии ценных бумаг со средними сроками. Каждый банк с учетом особенностей своей деятельности должен разработать инвестиционную политику на рынке ценных бумаг и руководствоваться ею в своей деятельности. Важны и субъективные факторы, а именно компетенция и профессионализм работника, ответственного за осуществление инвестиционной программы банка. Своевременная оценка степени риска операций с ценными бумагами позволит минимизировать негативные последствия обесценения ценных бумаг для коммерческих банков, а также повысить инвестиционную привлекательность российского рынка корпоративных ценных бумаг.

3. предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;

4. изучение и контроль динамики процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

5. отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

7. предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

8. привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

9. получение достаточного обеспечения по выданным кредитам.

Важными условиями реализации последнего пути снижения банковского риска являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

Таким образом, подведем итоги.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками. К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование. К специфическим методам относят – управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.

Кроме того, система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов: избежание риска и распределение риска (данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики).

Страницы: 1 2

Статьи по теме:

Понятие и классификация услуг
Международная статистика выделяет в национальном хозяйстве три крупных сектора: первичный (сельское и лесное хозяйство, добывающие отрасли); вторичный (перерабатывающие отрасли) и третичный - сфера услуг или сервисный сектор. Карл Маркс определяет услугу как "потребительную стоимость, воплощ ...

Управление операционным риском в банке
Операционный риск, возможно, самый крупный риск любой организации. Практически каждый крупный убыток, с которым столкнулась та или иная компания на протяжении последних 20 лет, начиная с Enron и Wolrdcom и заканчивая убытками трейдера в Societe Generale и последним кредитным кризисом, был вызван о ...

Регулирование рынка ценных бумаг
Любая человеческая деятельность на данном этапе развития общества должна быть регулируема, не является исключением и рынок ценных бумаг. В законе «О рынке ценных бумаг» предусматривается как регулирование деятельности государственными органами, так и специальными организациями, функционирующими на ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.bankratio.ru