Принципы управления кредитным риском и роль оценки кредитоспособности в его управлении

Материалы » Оценка кредитоспособности юридических и физических лиц » Принципы управления кредитным риском и роль оценки кредитоспособности в его управлении

Повышение уровня информационного обеспечения банка о состоянии и перспективах развития заемщика реализуется в следующих способах: использование информации о движении денежных средств заемщика по его счету; специализация банка на обслуживании группы взаимосвязанных заемщиков (принадлежащих к одной отрасли экономики, региону, связанных сотрудничеством в области производства и сбыта); организация отношений между банком-кредитором и предприятием-заемщиком на основе устойчивого партнерства; сбор дополнительной информации.

Контроль за кредитным риском конкретного заемщика осуществляется в течение всего периода с момента заключения кредитного договора до момента погашения, что обусловлено изменением условий, на которых предоставлялся конкретный кредит постоянно меняются, что имеет определенные последствия для финансового положения заемщика и его возможности погасить кредит. Для этой цели ответственные службы банка должны учитывать подобные изменения и периодически проверять все кредиты, срок погашения которых еще не наступил. Проведение проверок кредитов является необходимостью для осуществления разумной программы банковского кредитования. В банковской практике выработан ряд основополагающих принципов проверок, например:

· периодическая проверка всех видов кредитов;

· проверка всех важнейших условий по каждому кредитному договору (в числе прочих проверка реального графика платежей заемщика на предмет соответствия плановому графику; качества и состояния обеспечения по кредиту; оценки изменений финансового положения и прогнозов по ее изменению и т.п.);

· наиболее частая проверка крупнейших кредитов и т.п.

Изменение условий осуществления деятельности заемщика изменяет уровень его кредитного риска, что требует внесение изменений в оценку кредитного портфеля банка. Данное требование достигается путем оценки кредитного портфеля по его текущей стоимости, т.е. с учетов динамики кредитного риска индивидуального заемщика - оценка текущей стоимости выданных кредитов. Размер кредитного риска может варьироваться в зависимости от некоторых случайных событий в будущем. В рамках данного этапа управления кредитным риском проводится постоянный мониторинг и контроль управления риском, задачами которых является отслеживание выполнения нормативов ограничения риска лицами, ответственными за принятие рисковых решений, анализ текущих значений кредитного риска на предмет опасного приближения к критическим показателям.

Статьи по теме:

Классификация доходов коммерческого банка
Понятие доходов от реализации сформулировано в п. 1 ст. 249 НК РФ следующим образом: доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг), а также имущественных прав. Из этого краткого определения сразу же возникает большая неопределенность в том, какие конкретно доходы б ...

Внешняя среда страхового рынка
Макроокружение страхового рынка включает в себя: 1. Государственно-политическое окружение представляет собой набор инструментов государственного воздействия на функционирование рынка, определенные государством “правила игры” на этом рынке. Следует отметить, что страховая деятельность во всем мире ...

Анализ общего объема денежной массы
Для анализа денежного обращения и кредита были использованы данные из Российского статистического ежегодника, из официального издания Государственного комитета по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru. В таблице представлена исходная информация для анализа объ ...