Управление риском ликвидности в банке

Материалы » Банковские риски » Управление риском ликвидности в банке

Лимит перспективной ликвидности представляет собой агрегированный показатель - предельный коэффициент дефицита ликвидности.

Стратегия банка в области управления активами и пассивами напрямую влияет на планирование риска ликвидности и соответствующих лимитов. Размер лимита определяется политикой банка в области ликвидности - консервативной или агрессивной. В первом случае дефицит текущей ликвидности отсутствует и лимит равен 0. Во втором случае он должен быть равен объему возможного привлечения средств на рынке межбанковского кредитования и объему средств от продажи высоколиквидных активов.

Консерватизм политики банка предполагает отсутствие разрыва между активами и пассивами в рамках одной срочной группы или размещение на сроки более короткие, чем сроки привлеченных пассивов. При этом лимит перспективной ликвидности будет близок к 0. Агрессивная политика предполагает увеличение лимита перспективной ликвидности, то есть увеличение рамок, в которых сроки активов могут превышать сроки пассивов. По мнению специалистов, верхний предел отклонений должен быть таким, чтобы к моменту достижения срочной группы "до 1 месяца" разрыв входил в рамки лимита текущей ликвидности.

Существуют следующие способы оценки и управления риском ликвидности:

· проведение анализа и оценка соотношения активов и пассивов по степени ликвидности, т.е. активы и пассивы распределяются по соответствующим группам по степени убывания ликвидности и с учетом их срока и качества.

· метод разрыва или лестница сроков основывается на сопоставлении активных и пассивных статей баланса с учетом срока, оставшегося до их погашения. Выявленные в результате сопоставления разрывы показывают, в каком временном интервале банк будет испытывать недостаток или избыток ликвидных средств.

Статьи по теме:

Мониторинг предприятий отдельных отраслей экономики РБ: спрос на банковские услуги
Глобальный финансовый кризис стал причиной перераспределения сил во многих областях экономики. Известный факт, что финансовый кризис нанес сильный урон банковскому сектору. В этой сфере произошли значительные изменения, которые коснулись отношения клиентов к тому или иному банку. Насколько значите ...

Анализ сведений о кредитовании юридических лиц в 2005г. на примере Алтайского края
Кредитование – одна из основных операций Алтайсбербанка, которой уделяется первостепенное внимание. В 2005 г. банк выдал кредитов на сумму более 26 млрд. руб., в т.ч. юридическим лицам – более 23 млрд. руб. В результате кредитный портфель банка возрос до 25 млрд. руб., в т.ч. корпоративным клиента ...

Финансово-банковская система в XIX–начало XX века
Окончание войны с Наполеоном дало возможность приостановить дальнейший выпуск ассигнаций в 1817 г. С прекращением выпуска ассигнаций роль государственного банка свелась к механическим задачам обмена ветхих билетов на новые и размена крупных билетов. Этот банк был упразднён в 1848 г. а его функции ...