Управление риском ликвидности в банке

Материалы » Банковские риски » Управление риском ликвидности в банке

Лимит перспективной ликвидности представляет собой агрегированный показатель - предельный коэффициент дефицита ликвидности.

Стратегия банка в области управления активами и пассивами напрямую влияет на планирование риска ликвидности и соответствующих лимитов. Размер лимита определяется политикой банка в области ликвидности - консервативной или агрессивной. В первом случае дефицит текущей ликвидности отсутствует и лимит равен 0. Во втором случае он должен быть равен объему возможного привлечения средств на рынке межбанковского кредитования и объему средств от продажи высоколиквидных активов.

Консерватизм политики банка предполагает отсутствие разрыва между активами и пассивами в рамках одной срочной группы или размещение на сроки более короткие, чем сроки привлеченных пассивов. При этом лимит перспективной ликвидности будет близок к 0. Агрессивная политика предполагает увеличение лимита перспективной ликвидности, то есть увеличение рамок, в которых сроки активов могут превышать сроки пассивов. По мнению специалистов, верхний предел отклонений должен быть таким, чтобы к моменту достижения срочной группы "до 1 месяца" разрыв входил в рамки лимита текущей ликвидности.

Существуют следующие способы оценки и управления риском ликвидности:

· проведение анализа и оценка соотношения активов и пассивов по степени ликвидности, т.е. активы и пассивы распределяются по соответствующим группам по степени убывания ликвидности и с учетом их срока и качества.

· метод разрыва или лестница сроков основывается на сопоставлении активных и пассивных статей баланса с учетом срока, оставшегося до их погашения. Выявленные в результате сопоставления разрывы показывают, в каком временном интервале банк будет испытывать недостаток или избыток ликвидных средств.

Статьи по теме:

Основные цели и функции деятельности Центрального банка РФ
Остановимся более подробно на целях и функциях Банка России, операциях которые он выполняет для упорядочивания денежного обращения, проведения денежно-кредитной политики. Законодательно закреплены следующие основные цели деятельности Центрального банка РФ: · защита и обеспечение устойчивости руб ...

Анализ рынка банковских услуг
По состоянию на 01.01.2013года в Нижегородской области действовало 4 самостоятельных кредитных организаций, осуществляющих весь перечень банковских операций, предусмотренных федеральным Законом "О банках и банковской деятельности", за исключением проведения операций с драгоценными металл ...

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
Наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств является залог, поскольку удовлетворение требований кредитора за счет залога не зависит от финансового состояния ни должника, ни поручителя, что позволяет реально выполнить обязательства должника перед кредитором за счет имущества, ...