Управление процентным риском

Материалы » Банковские риски » Управление процентным риском

Если в банке создана система оценки рисков и банк рассчитывает интегрированный показатель дохода/риска на основе RORAC , то Казначейство может вести управление процентной книгой в рамках такого интегрированного управления.

При ведении процентной книги по рыночной стоимости рассчитывается рыночная стоимость процентной дохода процентной книги путем дисконтирования всех денежных, имеющих значения для процентного риска, потоков по рыночным процентным ставкам. Полученный процентный доход ставиться в отношение к входному риску измеренному как Value at Risk. В результате полученное значение RORAC сравнивается с плановым или фактическим значением RORAC.

Центральные подразделения банка, Казначейство или риск-менеджер, могут проводить симуляцию на основе ожидаемого развития процентных ставок на рынке. На основе проведенного анализа или симуляции проводятся мероприятия со стороны Казначейства по интегрированному управлению риском/доходом банка.

Для управления процентным риском Казначейство выпускает для децентрализованных подразделений директивные указания, назначает им лимиты, вводит для них бонусы и малусы. Также Казначейство самостоятельно проводит компенсационные операции на денежном/капитальном рынках, использует для хеджирования процентные деривативы.

Статьи по теме:

Организация валютных расчетов в ОАО «Русфинансбанк»
ОАО «Русфинансбанк» (далее - Банк) в соответствии с законодательством Российской Федерации выполняет валютные расчеты по экспортно-импортным операциям и является агентом валютного контроля при совершении через Банк юридическими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) (далее - Клиенты) в ...

Правила размещения ценных бумаг
Если размещение ценных бумаг осуществляется путем подписки в течении срока, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, то оно не должно превышать одного года со дня принятия решения о выпуске. Размещение же ценных бумаг путем конвертация осуществляется в течении срока, предусм ...

Анализ системы планирования и организации предоставления услуг ООО "B&B INSURANCE"
Общество с ограниченной ответственностью "B&B INSURANCE" является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Полное фирменное наименование Общества ...