Управление процентным риском

Материалы » Банковские риски » Управление процентным риском

Если в банке создана система оценки рисков и банк рассчитывает интегрированный показатель дохода/риска на основе RORAC , то Казначейство может вести управление процентной книгой в рамках такого интегрированного управления.

При ведении процентной книги по рыночной стоимости рассчитывается рыночная стоимость процентной дохода процентной книги путем дисконтирования всех денежных, имеющих значения для процентного риска, потоков по рыночным процентным ставкам. Полученный процентный доход ставиться в отношение к входному риску измеренному как Value at Risk. В результате полученное значение RORAC сравнивается с плановым или фактическим значением RORAC.

Центральные подразделения банка, Казначейство или риск-менеджер, могут проводить симуляцию на основе ожидаемого развития процентных ставок на рынке. На основе проведенного анализа или симуляции проводятся мероприятия со стороны Казначейства по интегрированному управлению риском/доходом банка.

Для управления процентным риском Казначейство выпускает для децентрализованных подразделений директивные указания, назначает им лимиты, вводит для них бонусы и малусы. Также Казначейство самостоятельно проводит компенсационные операции на денежном/капитальном рынках, использует для хеджирования процентные деривативы.

Статьи по теме:

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера
Землетрясение – это подземные толчки и колебания грунта. Более 99% из них относятся к так называемым тектоническим, которые возникают, когда в горных породах. Самой опасной для жизни людей ЧС является засуха. Она стала причиной примерно 49% погибших от природных катастроф. Далее идут тайфуны и шт ...

Виды банковских счетов
Согласно белорусскому законодательству все юридические лица обязаны не просто иметь счет в банке, но и осуществлять через него все свои расчеты и платежи. На сегодняшний день в банковской практике используется целый комплекс счетов. Прежде всего, текущие (расчетные) счета. Открытие счета в банк ...

Методологические подходы к оценке кредитоспособности клиентов банков
К настоящему времени разработано значительное количество методик оценки кредитоспособности заемщика. Они отличаются по числу показателей, используемых для оценки кредитоспособности, подхода к определению критериальных границ оценочных показателей, оценкой значимости каждого из отобранных показател ...