Управление процентным риском

Материалы » Банковские риски » Управление процентным риском

Если в банке создана система оценки рисков и банк рассчитывает интегрированный показатель дохода/риска на основе RORAC , то Казначейство может вести управление процентной книгой в рамках такого интегрированного управления.

При ведении процентной книги по рыночной стоимости рассчитывается рыночная стоимость процентной дохода процентной книги путем дисконтирования всех денежных, имеющих значения для процентного риска, потоков по рыночным процентным ставкам. Полученный процентный доход ставиться в отношение к входному риску измеренному как Value at Risk. В результате полученное значение RORAC сравнивается с плановым или фактическим значением RORAC.

Центральные подразделения банка, Казначейство или риск-менеджер, могут проводить симуляцию на основе ожидаемого развития процентных ставок на рынке. На основе проведенного анализа или симуляции проводятся мероприятия со стороны Казначейства по интегрированному управлению риском/доходом банка.

Для управления процентным риском Казначейство выпускает для децентрализованных подразделений директивные указания, назначает им лимиты, вводит для них бонусы и малусы. Также Казначейство самостоятельно проводит компенсационные операции на денежном/капитальном рынках, использует для хеджирования процентные деривативы.

Статьи по теме:

Характеристика и классификация операций коммерческого банка
Можно выделить 2 уровня кредитной системы в России. Первый уровень – Центральный банк. Второй уровень – коммерческие, сребегательные, ипотечные, специализированные банки и другие финансовые институты [45; 3]. Основная роль в функциональном механизме отводится коммерческим банкам, которые выполняю ...

Современные тенденции в организационной структуре банков
Проявившаяся в последние годы тенденция состоит в том, что почти все банковские учреждения становятся со временем более сложными организациями. Одновременно с ростом банк обычно расширяет перечень предлагаемых услуг и предоставляет новые схемы кредитования. Параллельно с этим процессом появляются ...

Сложные опционные стратегии
1) Спрэд Спрэд — это одновременная покупка и продажа одного опциона в (колла или пута) один и тот же актив. Спрэды предназначены для ограничения риска и часто (но не всегда) ограничивают потенциал получения прибыли и убытков. Поскольку каждый опцион имеет свою дату исполнения и свою цену испол ...