Управление процентным риском

Материалы » Банковские риски » Управление процентным риском

Если в банке создана система оценки рисков и банк рассчитывает интегрированный показатель дохода/риска на основе RORAC , то Казначейство может вести управление процентной книгой в рамках такого интегрированного управления.

При ведении процентной книги по рыночной стоимости рассчитывается рыночная стоимость процентной дохода процентной книги путем дисконтирования всех денежных, имеющих значения для процентного риска, потоков по рыночным процентным ставкам. Полученный процентный доход ставиться в отношение к входному риску измеренному как Value at Risk. В результате полученное значение RORAC сравнивается с плановым или фактическим значением RORAC.

Центральные подразделения банка, Казначейство или риск-менеджер, могут проводить симуляцию на основе ожидаемого развития процентных ставок на рынке. На основе проведенного анализа или симуляции проводятся мероприятия со стороны Казначейства по интегрированному управлению риском/доходом банка.

Для управления процентным риском Казначейство выпускает для децентрализованных подразделений директивные указания, назначает им лимиты, вводит для них бонусы и малусы. Также Казначейство самостоятельно проводит компенсационные операции на денежном/капитальном рынках, использует для хеджирования процентные деривативы.

Статьи по теме:

Становление ипотечного кредитования на российском рынке жилья
По действующему законодательству ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, служащей обеспечением исполнения основного денежного обязательства должником-залогодателем перед кредитором-залогодержателем, который приобретает право в случае неисполнения должником основного обяза ...

Совершенствование процесса кредитования физических лиц
Для решения проблемы совершенствования кредитования физических лиц предлагается введение новой услуги – консалтинг. Консультирование можно рассматривать либо как профессиональную службу, либо как метод, обеспечивающий практические советы и помощь. В тоже время это также метод, помогающий организа ...

Проблемы организации и перспективы развития безналичного оборота
В настоящее время наиболее сложной стала проблема налаживания расчетно-платежной системы и проблема неплатежей в экономике. Неплатежи являются одной из причин увеличения дефицита бюджета. За последние годы, однако, темпы роста неплатежей снизились. Если в 1997 г. суммарная просроченная задолженно ...