Управление процентным риском

Материалы » Банковские риски » Управление процентным риском

Если в банке создана система оценки рисков и банк рассчитывает интегрированный показатель дохода/риска на основе RORAC , то Казначейство может вести управление процентной книгой в рамках такого интегрированного управления.

При ведении процентной книги по рыночной стоимости рассчитывается рыночная стоимость процентной дохода процентной книги путем дисконтирования всех денежных, имеющих значения для процентного риска, потоков по рыночным процентным ставкам. Полученный процентный доход ставиться в отношение к входному риску измеренному как Value at Risk. В результате полученное значение RORAC сравнивается с плановым или фактическим значением RORAC.

Центральные подразделения банка, Казначейство или риск-менеджер, могут проводить симуляцию на основе ожидаемого развития процентных ставок на рынке. На основе проведенного анализа или симуляции проводятся мероприятия со стороны Казначейства по интегрированному управлению риском/доходом банка.

Для управления процентным риском Казначейство выпускает для децентрализованных подразделений директивные указания, назначает им лимиты, вводит для них бонусы и малусы. Также Казначейство самостоятельно проводит компенсационные операции на денежном/капитальном рынках, использует для хеджирования процентные деривативы.

Статьи по теме:

Анализ обязательств коммерческого банка
Собственный капитал банка - это лишь отправная точка для организации банковского дела. В настоящее время банковские операции базируются на привлеченных и заемных кредитных ресурсах. Банк может умножить кредитный ресурс, увеличив свои средства как финансовое лицо (конечно, не выписав себе самому кр ...

Организация расчетно-кассовых отношений ЧПУП «Эверест» с обслуживающим банком ЗАО «МТБ»
Для расчетного обслуживания ЧПУП «Эверест» заключило с банком ЗАО «МТБ» договор банковского счета, в соответствии с которым банк открыл предприятию как клиенту расчетный (текущий), валютный счета, а также счет по учету кредитной задолженности [19]. Предприятие при выборе обслуживающего банка руко ...

Классификация пластиковых карточек
Пластиковая карта представляет собой документ в виде карточки из негибкого пластика, не подлежащий передаче и помогающий ее держателю отправить товары и услуги и получать со счета денежные сумму. Существует много признаков по которым можно классифицировать карты. 1. По материалу, из которого они ...