Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

- риски за счет лимитирования операций, т.е. количественные характеристики отдельных групп операций, выделяются или по их типу, или по лицам, несущим ответственность за операции;

- ограничение рисков за счет механизмов оценки эффективности с учетом риска.

Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка. Важнейшие общие принципы кредитной политики банка: научная обоснованность, оптимальность, эффективность, а также единство всех элементов кредитной политики. Специфическими принципами кредитной политики банка являются: доходность, прибыльность, а также безопасность и надежность.

Кредитная политика коммерческого банка имеет внутреннюю структуру, которая включает: стратегию банка по разработке основных направлений кредитного процесса; тактику банка по организации кредитования; контроль за реализацией кредитной политики.

В целом стратегия кредитной политики вбирает в себя приоритеты, принципы и цели конкретного банка на кредитном рынке, а тактика – финансовый и иной инструментарий, используемый данным банком для реализации его целей при осуществлении кредитных сделок, правила их совершения, порядок организации кредитного процесса. Таким образом, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки эффективной работы персонала кредитного подразделения банка, объединяет и организует усилия персонала, уменьшает вероятность ошибок и принятия нерациональных решений.

Кредитный риск подвергается также государственному регулированию со стороны Банка России через требование к коммерческим банкам об обязательном соблюдении экономических нормативов:

норматив Н6 Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

норматив Н7 Максимальный размер крупных кредитных рисков;

норматив Н9 Максимальный размер кредитного риска на одного акционера;

норматив Н10 Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам [22, c.14].

Предупреждению потерь при формировании депозитов могут способствовать особые условия, включенные в договор о «Кредитном вкладе», который должен заключаться между клиентом и банком. При этом банк должен решить, с какими клиентами необходимо такой договор заключить. В качестве одного из условий этого договора может быть отказ клиенту в досрочном востребовании вклада.

Периодически банк должен оценивать степень использования находящихся в его распоряжении депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означает, что все депозиты банка задействованы в его обороте.

Депозитный риск тесно взаимосвязан с различными банковскими рисками. Таким образом, проведение банком комплекса мероприятий по минимизации депозитного риска повышает степень надежности ресурсной базы банка и возможность расширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг.

Для предотвращения риска ценных бумаг необходима систематическая обработка банка по его регулированию. В этих целях необходимо: систематически проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг; оценивать степень возникающего риска; осуществлять своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг.

Статьи по теме:

Платежная система Республики Беларусь и ее элементы
Термин «платежная система» в нашей стране начал активно использоваться с середины 1990-х гг. и почти полностью заменил ранее применявшееся сочетание «система безналичных расчетов». Появление этого термина связано с внедрением на территории республики международных платежных систем (VISA, Europey и ...

Права страховых компаний
Необходимо отметить, что отдельного Закона о страховых компаниях в России не существует, поэтому их права, обязанности и ответственность отдельно не выделены законодателем в отдельном нормативно-правовом акте. Поэтом для их характеристики мы будем использовать такие законы и нормативные акты, как ...

Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации
Денежно-кредитная политика – это совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости населения страны и выравнивание платежного баланса. Разработанная и осуществляемая совместно с Правите ...