Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

- Опционные операции. Опцион – это соглашение между покупателем и продавцом, которое представляет покупателю право – но не обязательство – покупать валюту у продавца опциона или же продавать ее. Опцион является одним из вариантов полного покрытия валютных рисков. Его можно использовать как страховку используя при неблагоприятных движениях курса. По сравнению с форвардом, опцион дает лучшую защиту от возможных рисков, потому что покупатель опциона оставляет за собой право выбора осуществления или неосуществления сделки;

- Фьючерсы. Фьючерсные контракты заключаются на специальных биржах и, в отличие от форвардного контракта, фьючерс не предусматривает реальную покупку/продажу валюты. Позиция по фьючерсу ликвидируется с помощью встречных контрактов. Риск по фьючерсам минимизируется за счет возможности покрыть обязательство по первому фьючерсному контракту путем осуществления встречной обратной сделки.

Сущность основных методов спотового и срочного страхования сводится к тому, чтобы осуществить валютно-обменные операции до того, как произойдет неблагоприятное изменение курса, либо компенсировать убытки от подобного изменения за счет параллельных сделок с валютой, курс которой изменяется в противоположном направлении.

Кроме уже перечисленных методов снижения рисков, можно отметить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести:

- предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;

- динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

- страхование кредита как гарантию;

- хеджирование (страхование риска);

- отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

- расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

- диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.

Она может проявляться в разных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

Статьи по теме:

Стратегический менеджмент в банке
Что понимается под стратегическим менеджментом в банке? Стратегический менеджмент в банке - комплекс мер по разработке и реализации концепции развития банка (банковской стратегии). Что понимается под банковской стратегией? Стратегия банковская - концепция развития банка, рассчитанная на долгоср ...

Принципы страхования
Принцип – это основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации и т.д. Основными принципами страхования являются: · принцип свободного выбора страховщика и вида страхования, которые в полной мере относятся только к добровольным видам страховани ...

Общие и специфические особенности операций по формированию банковских ресурсов
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов кредитных организаций определяются, с одной стороны, формированием рыночных отношений в России, а с другой — спецификой деятельности кредитных организаций как финансового посредника на денежном рынке. Кредитные организации являются спец ...