Система управления банковскими рисками

Материалы » Банковские риски » Система управления банковскими рисками

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму — управление рисками различных портфелей банка — кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

Выбор стратегии работы банка осуществляется на основе изучения рынка банковских услуг и отдельных его сегментов. К числу наиболее рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия лидера и стратегия, связанная с продажей новых услуг на новом рынке. Рисковость этих стратегий сглаживается, если банк на других сегментах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, предполагающая индивидуализацию услуг.

Система отслеживания рисков включает способы выявления (идентификации) риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска.

Механизм защиты банка от риска складывается из текущего регулирования риска и методов его минимизации. При этом под текущим регулированием риска понимается отслеживание критических показателей и принятие на этой основе оперативных решений по операциям банка.

Наконец, в аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая система предполагает выделение следующих элементов управления:

· субъекты управления;

· идентификация риска;

· оценка степени риска;

· мониторинг риска.

Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками, представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного построения системы.

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

· руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;

· комитеты, принимающие решения о степени определенных видов фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

· подразделение банка, занимающееся планированием его деятельности;

· функциональные подразделения, отвечающие за коммерческие риски, связанные с направлениями деятельности этих подразделений;

· аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам;

· службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих о возможности возникновения рисковой ситуации;

· юридический отдел, контролирующий правовые риски.

Идентификация риска заключается в выявлении областей (зон) риска. Последние специфичны для различных видов риска.

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами.

Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации — важный фактор любого риска.

Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ.

Качественный анализ

— это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на четкое выделение факторов, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. В последующих разделах этим факторам уделяется большое внимание. Модель качественного анализа показывается на примере анализа кредитного портфеля банка.

Статьи по теме:

Характеристика деятельности ОАО "Дос-Кредобанк"
Я проходила производственную практику в открытом акционерном обществе "Дос-Кредобанк", который был создан 18 июня 1997 года. Учредители и акционеры Банка - юридические и физические лица, резиденты Кыргызской Республики. Деятельность Банка подтверждена Генеральной лицензией НБ КР № 037. ...

Предложения по решению проблем развития рынка пластиковых карт и технологий с использованием пластиковых карт в России
Итак, в предыдущей главе я попыталась выявить ряд проблем, присущих Российскому рынку пластиковых карт. Теперь рассмотрим все возможные меры и пути решения, к которым прибегает правительство РФ для решения этих проблем. Следует отметить, что рынок платежных карт представляет собой рынок финансовы ...

Развитие института ипотеки в России
Во многом уникальный путь развития от предполагаемого времени возникновения и до XVII в. прошел русский залог. Первые дошедшие до нас акты о залоге относятся к XIII - XIV вв.[7]. Первые же законодательные нормы о залоге появляются в Псковской судной грамоте (конец XIV - начало XV в.), где данному ...