Система управления банковскими рисками

Материалы » Банковские риски » Система управления банковскими рисками

Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по операциям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов банка (например, для заемщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:

1. методы предотвращения рисков;

2. методы перевода рисков;

3. методы распределения рисков;

4. методы поглощения рисков.

К методам регулирования риска можно отнести:

· создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;

· порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;

· определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;

· контроль за качеством кредитного портфеля;

· отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;

· диверсификация операций с учетом факторов риска;

· операции с производными финансовыми инструментами;

· мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;

· ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;

· установление лимитов на рисковые операции;

· продажа активов;

· хеджирование индивидуальных рисков.

Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

· комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;

· дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;

· единство информационной базы;

· координация управления различными видами рисков.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

1. с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

2. установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

3. использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

4. определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

5. ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения

Статьи по теме:

Социальная защита населения основная категория и сущность
В Беларуси система социального страхования в современном его понимании существует сравнительно недавно. До 1921 года в республике существовала система социального обеспечения, финансируемая, главным образом, из государственного казначейства. В начале 1922 года Советом Народных Комиссаров Беларуси ...

Выборочный и сплошной методы анализа расчетов с дебиторами и кредиторами
В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как сплошным, так и выборочным методом. Общая схема контроля и анализа, как правило, включает в себя несколько этапов. Этап 1. Задается критический уровень дебиторской ...

Ипотечные механизмы выкупа недвижимости
Важно подчеркнуть: предметом ипотеки может быть не только безусловное право собственности, но и право долгосрочного (как правило, более 49 лет) пользования недвижимым имуществом, т. е. аренда. Последнее обстоятельство особенно значимо применительно к земельным участкам. Как известно, в московской ...