Виды рисков в банковской деятельности
Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Виды рисков в банковской
деятельности
Банковские риски обусловлены деятельностью банка как учреждения особого типа, аккумулирущего денежные средства значительного числа кредиторов, для которых эти средства являются средством накопления и гарантией благополучия. Прерывание деятельности экономического субъекта, как правило, сопровождается потерями собственников, а также ограниченного количества кредиторов.
Характерной чертой «новой экономики» является наличие триединой цели банковского бизнеса, которая обусловливает интегральный банковский риск, который можно определить, как угрозу совершения действий или наступления событий, которые могут неблагоприятно повлиять на способность банка добиваться своих бизнес-целей и на успешное выполнение им своей стратегии, включая:
1) невозможность выполнять основные макроэкономические функции – удовлетворять потребности рынка по осуществлению движению финансовых потоков в экономике, то есть осуществлять посреднические функции в экономике;
2) неполучение прибыли, соответственно потеря стоимости бизнеса и доходов собственников;
3) прекращение деятельности со всеми вытекающими социальными последствиями (средства вкладчиков, увольнение работников, включая потерю репутации (не совсем то, что именно я под этим подразумеваю) и возрастание недоверия к банковской системе от социумов.
Необходимым условием описания реальной ситуации является указание механизма реализации основного риска. Осуществление банком уставной деятельности сопровождается «основным» и «дополняющим» рисками [6, c. 25].
Интегральный банковский риск зависит от того, каким образом осуществляется деятельность банка как экономического субъекта. В связи с этим, интегральный банковский риск обусловлен, с одной стороны, хозяйственной деятельностью, как таковой, с другой, – особым характером банковских операций. Соответственно на данном уровне интегральный банковский риск можно разделить на следующие составляющие.
Во-первых, общие риски, присущие любой предпринимательской деятельности.
Во-вторых, специфические банковские риски, обусловленные особым характером банковской деятельности.
Специфику банковских рисков составляют те, которые обусловлены особым характером банковской деятельности: активные и пассивные банковские операции, хранение банковских ценностей, операции с пластиковыми карточками и т.д.
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска.
Традиционная структура банковских рисков предусматривает выделение внешних и внутренних рисков, таблица 2.1.
Таблица 2.1 Классификация банковских рисков
|
Группа |
Класс риска |
Категория риска |
|
Внешние риски |
Риски операционной среды |
- Нормативно-правовые риски - Риски конкуренции - Экономические риски - Страновой риск |
|
Внутренние риски |
Риски управления |
- Риск мошенничества - Риск неэффективной организации; - Риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения - Риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула - Организационный и кадровый риск |
|
Риски поставки финансовых услуг |
- Технологический риск - Операционный риск - Риск внедрения новых финансовых инструментов - Стратегический риск | |
|
Финансовые риски |
- Риск процентной ставки - Кредитный риск - Риск ликвидности - Внебалансовый риск - Валютный риск - Риск использования заемного капитала |
Статьи по теме:
Трастовые услуги
Один из новых видов услуг, который в первую очередь может предоставить новый банк по мере своего развития, - это трастовые услуги. Банковские трастовые операции включают управление собственностью и другими активами, принадлежащими клиентам банка, а также распоряжение их ценными бумагами и займами. ...
Нормативно-правовое регулирование кредитных операций коммерческого банка
В соответствии с Хозяйственным Кодексом Украины кредитные операции заключаются в размещении банками от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск привлеченных средств юридических лиц (заемщиков) и граждан. Кредитными признаются банковские операции, определенные как таковые законом ...
Анализ состояния текущих активов
Стоимость чистых активов ОАО в 2011 году составила 2 172 349 тыс. руб., в 2010 году - 1 667 192 тыс. руб. Чистые активы организации на 31.12.2010 г. намного (в 6.2 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя т ...