Виды рисков в банковской деятельности

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Виды рисков в банковской деятельности

2) вероятность наступления позитивного или негативного результата имеет стоимостное выражение – это прибыль (убыток), которые получает кредитор;

3) кредитный риск- это потенциальная вероятность возникновения потерь банка;

4) сферой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а причинами его возникновения – различные рискообразующие факторы;

5) риск – это регулируемая экономическая категория, т.к. основываясь на результатах оценки конкретной экономической ситуации и путем сопоставления ее с прогнозируемым вариантом события, можно соразмерить реальность целей и возможностей.

Итак, кредитный риск – это потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов [7, c. 30].

Депозитный риск относится к рискам ликвидности и связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Поэтому коммерческие банки проводят большую работу по предотвращению возможных негативных последствий внезапного оттока свободных денежных средств со счетов вкладчиков. Дифференциация условий привлечения вкладов в коммерческие банки является активным средством борьбы за вкладчика, обостряющим банковскую конкуренцию. Чтобы избежать возможных негативных последствий этой конкуренции, современные банки практикуют согласование уровня процента по Владам между банками. Как свидетельствует зарубежная практика, иногда этот уровень устанавливается непосредственно центральным банком. В России это делается для системы Сберегательного банка, который работает с государственной поддержкой.

Среди различных видов вкладов особое место занимают депозиты до востребования и срочные вклады, как наиболее распространенные. Российскими коммерческими банками применяются достаточно дифференцированные условия привлечения указанных вкладов. Акцент делается на изменение процентной ставки и условий ее начисления (ежемесячно, по согласованию с клиентом, процента на процент и др.).

Наиболее распространенными являются два вида срочных вкладов: собственно срочные вклады и вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Срочные вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок; до этого момента банк может полностью им распоряжаться. Срок срочных вкладов – не менее месяца. С изменением срока вклада, изменяется и уровень процента. Как правило, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент. Однако взаимосвязь между этими параметрами может быть и обратной.

Срочные вклады с предварительным уведомлением об изъятии требуют подачи в банк специального заявления вкладчика. Срок подачи такого уведомления об изъятии вклада заранее оговаривается, и в соответствии с ним устанавливается величина процента по вкладу.

Если клиент хочет изъять вклад, он должен своевременно известить об этом банк. Банк, учитывая предстоящие изменения, рефинансирует свои активные операции из других источников.

Риски внебалансовой деятельности обусловлены тем, что забалансовые инструменты перемещаются в активную или пассивную часть банковского баланса с вероятностью менее единицы, и выражаются в том, что внебалансовые инструменты, создавая позитивные и негативные будущие денежные потоки, могут привести финансового посредника к экономической неплатежеспособности и/или повлечь за собой несбалансированность активов и пассивов.

Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения валютных курсов, то есть цены национальной валюты по отношению к иностранным, и выражается в том, что может произойти неблагоприятное изменение чистой банковской прибыли и/или чистой стоимости финансового посредника.

Статьи по теме:

Учет операций с пластиковой карточкой
Банковская кредитная карточка не является юридическим свидетельством долга или долгового требования, каковым являются, например вексель или чек. Это скорее материальный символ юридических отношений, возникающих между сторонами, заключившими карточное соглашение. Операции с карточками - прибыльный ...

Организационно-экономическая характеристика КБ Сбербанк
По форме организации Сберегательный банк РФ является акционерным банком открытого типа. Его учредителем выступает Центральный банк РФ, которому принадлежит и контрольный пакет акций Сбербанка. Это обусловливает особое положение Сбербанка на рынке финансовых ресурсов. Так, благодаря гарантии госуда ...

Роль и место рынка ценных бумаг в реформированной экономике
В результате глубоких институциональных реформ Россия достигла значительного прогресса в формировании экономики рыночного типа и создании основных элементов 3-х уровневой системы ее финансирования: 1. бюджетное финансирование; 2. банковские кредиты; 3. прямые инвестиции через механизм рынка кап ...