Виды рисков в банковской деятельности

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Виды рисков в банковской деятельности

2) вероятность наступления позитивного или негативного результата имеет стоимостное выражение – это прибыль (убыток), которые получает кредитор;

3) кредитный риск- это потенциальная вероятность возникновения потерь банка;

4) сферой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а причинами его возникновения – различные рискообразующие факторы;

5) риск – это регулируемая экономическая категория, т.к. основываясь на результатах оценки конкретной экономической ситуации и путем сопоставления ее с прогнозируемым вариантом события, можно соразмерить реальность целей и возможностей.

Итак, кредитный риск – это потенциальная возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов [7, c. 30].

Депозитный риск относится к рискам ликвидности и связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Поэтому коммерческие банки проводят большую работу по предотвращению возможных негативных последствий внезапного оттока свободных денежных средств со счетов вкладчиков. Дифференциация условий привлечения вкладов в коммерческие банки является активным средством борьбы за вкладчика, обостряющим банковскую конкуренцию. Чтобы избежать возможных негативных последствий этой конкуренции, современные банки практикуют согласование уровня процента по Владам между банками. Как свидетельствует зарубежная практика, иногда этот уровень устанавливается непосредственно центральным банком. В России это делается для системы Сберегательного банка, который работает с государственной поддержкой.

Среди различных видов вкладов особое место занимают депозиты до востребования и срочные вклады, как наиболее распространенные. Российскими коммерческими банками применяются достаточно дифференцированные условия привлечения указанных вкладов. Акцент делается на изменение процентной ставки и условий ее начисления (ежемесячно, по согласованию с клиентом, процента на процент и др.).

Наиболее распространенными являются два вида срочных вкладов: собственно срочные вклады и вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Срочные вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок; до этого момента банк может полностью им распоряжаться. Срок срочных вкладов – не менее месяца. С изменением срока вклада, изменяется и уровень процента. Как правило, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент. Однако взаимосвязь между этими параметрами может быть и обратной.

Срочные вклады с предварительным уведомлением об изъятии требуют подачи в банк специального заявления вкладчика. Срок подачи такого уведомления об изъятии вклада заранее оговаривается, и в соответствии с ним устанавливается величина процента по вкладу.

Если клиент хочет изъять вклад, он должен своевременно известить об этом банк. Банк, учитывая предстоящие изменения, рефинансирует свои активные операции из других источников.

Риски внебалансовой деятельности обусловлены тем, что забалансовые инструменты перемещаются в активную или пассивную часть банковского баланса с вероятностью менее единицы, и выражаются в том, что внебалансовые инструменты, создавая позитивные и негативные будущие денежные потоки, могут привести финансового посредника к экономической неплатежеспособности и/или повлечь за собой несбалансированность активов и пассивов.

Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения валютных курсов, то есть цены национальной валюты по отношению к иностранным, и выражается в том, что может произойти неблагоприятное изменение чистой банковской прибыли и/или чистой стоимости финансового посредника.

Статьи по теме:

Субъекты страховых отношений
В страховании обязательно наличие двух сторон – страховщика и страхователя. В качестве страховщика выступает государственная, акционерная или другая страховая организация, ведающая созданием и использованием фонда страхования. В качестве страхователей выступают юридические лица любой формы собстве ...

Простые опционные стратегии
Наиболее простыми для понимания являются стратегии Покупки Call и Покупки Put. Основная привлекательность покупки опционов – по крайней мере, для начинающего инвестора – в возможном кредитном плече и ограниченном риске. Можно вложить совсем небольшие деньги, а получить большую доходность в случае ...

Факторы определяющие величину страховой премии: использование франшизы
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Страховая премия уплачивается страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос ...