Метод разделения источников фондов

Материалы » Организация и управление банковской деятельности » Метод разделения источников фондов

Страница 1

Широкое применение стратегий управления пассивами и фондами способствовало созданию альтернативного метода распределения средств – метода разделения источников фондов. В соответствии с ним руководству банка следует рассматривать конкретные источники, за счет которых привлекаются основные средства. При этом руководству нужно тщательно отслеживать соотношение объемов вкладов до востребования и объемов сберегательных и срочных вкладов, а также объемов займов на денежном рынке и общей величины обязательств банка. Если фонды банка формируются в основном за счет краткосрочных, относительно непостоянных источников, то большая доля средств должна вкладываться в краткосрочные кредиты и ценные бумаги. Напротив, банк, формирующий фонды за счет долгосрочных средств, может с некоторым риском использовать их на долгосрочные займы – как потребительские, так и предпринимательские.

В последние годы многие банки перешли к интегральной стратегии, которая включает методы разделения и объединения источников фондов для обеспечения большей гибкости. Этот подход основывается на следующих принципах:

1. Сначала надо установить цели банка, затем энергично стремиться к их воплощению с использованием стратегий управления активами и пассивами в качестве инструмента. Главной целью банковской организации обычно считается максимизация стоимости инвестиций его акционеров, что обычно подразумевает достижение максимально возможной при приемлемом уровне риска рыночной цены акций.

2. Управлять активами и пассивами и принимать другие решения на основе того, что эти меры способствуют увеличению или снижению прибылей банка, а также достижению других его целей. Управление структурой баланса не самоцель, а скорее средство для достижения целей организации.

3. Управление активами и пассивами может внести максимальный вклад в увеличение и сохранение маржи банка или спреда (разности) между доходами и издержками.

4. В управлении банковским портфелем активов и обязательств приоритет должен отдаваться выдаче прибыльных кредитов, которые отвечают определенным стандартам качества, а привлечение средств, необходимых для обслуживания этих кредитов, - вторая по важности задача. Если объем депозитов недостаточен , требуемые фонды должны привлекаться из наиболее дешевого наличного источника.

5. Поскольку стоимость банковского капитала зависит не только от его доходности, но и от подверженности риску, управление рисками представляет собой чрезвычайно важную для руководства банка задачу.

3.1.7 Хеджирование риска изменений процентных ставок

Изменения уровня процентных ставок на рынке могут нанести урон прибыльности банка, увеличивая его издержки финансирования, уменьшая поступления по активам, сокращая стоимость инвестиций акционеров (чистую стоимость или собственный капитал).

Значительные колебания процентных ставок в последние годы существенно меняли уровни издержек, прибыли и стоимости активов банка. Для многих из них, привыкших инвестировать в кредиты и ценные бумаги с фиксированными ставками, получение средств от краткосрочных депозитов с плавающим процентом часто было губительно, поскольку способствовало значительному ускорению банкротства банка.

Цель защитных мер против риска процентных ставок – ограждение прибыли банка от негативных воздействий их изменений. Не так уж важно, в каком направлении меняются ставки, главное, чтобы прибыль оставалась стабильной.

Для достижения этой цели менеджеры банка должны концентрировать свое внимание на тех составляющих портфеля, которые наиболее чувствительны к изменению процентных ставок. В рамках активной части портфеля – это обычно кредиты и инвестиции в ценные бумаги, а в рамках пассивной части – это депозиты и займы на денежном рынке. Для того, чтобы защитить прибыль банка от негативного влияния изменения процентных ставок, его руководство стремится к поддержанию на фиксированном уровне чистой процентной маржи (ЧПМ), которая вычисляется следующим образом:

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Анализ структурной деформации денежных масс
Данные для исследования взяты из Российского статистического ежегодника 2006. Структурный анализ денежных масс проводится с помощью относительного показателя структуры по годам. Рассчитанные показатели структуры представлены в таблице 2.1.4 Таблица 2.1.4- Структура денежной массы 1999-2005гг ...

Проблемы, связанные с рисками
Многие из крупнейших компаний не только России, но и мира понесли в последнее десятилетие значительные потери рыночной стоимости. Эти потери зачастую являлись результатом неспособности предвидеть, хеджировать и управлять различными рисками. В стремительно меняющихся экономических и правовых услови ...

Вывод
В современных условиях экономического развития Российской Федерации важное значение приобретает формирование системы страховой защиты от рисков, связанных с жилищной ипотекой. Распространение ипотечного кредитования играет значительную роль в развитии строительной сферы, банковского сектора эконом ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.bankratio.ru