Управление кредитным риском в банке

Материалы » Банковские риски » Управление кредитным риском в банке

Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.

Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях кредитного процесса: разработка основных положений банковской политики, начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом, координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д.

Управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы "доходность - риск" банки вынуждены ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Они должны проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка ) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

В конечном счете способность управлять кредитным риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

· разработка целей и задач кредитной политики банка

· создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений

· изучение финансового состояния заемщика

· изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей

· разработка и подписание кредитного согашения

· анализ рисков невозврата кредитов

· кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд

· мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

Методы управления кредитного риска

довольно разнообразны и разнонаправлены:

· нейтрализующие факторную сторону риска:

· оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;

· разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;

· связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;

· наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;

· защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);

· деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);

· платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;

· использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.);

· а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки):

· диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;

· создание альтернативных денежных потоков ( иногда этот метод носит название - обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;

· ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;

· выдача дисконтированных ссуд;

· секъютеризация - продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.

Статьи по теме:

Проверка применяемых правил страхования и правильности внесения в них изменений
В ходе проверки следует последовательно установить соответствие названия правил страхования, предъявленных проверяющему, названию, указанному в приложении к лицензии, идентичность условий страхования, по которым работает страховая компания, правилам, получившим одобрение органа страхового надзора. ...

Направления совершенствования обслуживания физических лиц с использованием современных технологий
В условиях высокой динамичности российского банковского рынка и обостряющейся борьбы за клиентов для банков становятся особенно важными определение четкой стратегии своего развития и достижение заданных целей. Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского обслуживания и агрессивные темпы ...

Отграничение договора банковского счета от других гражданско-правовых сделок
Взгляд на правовую природу договора банковского счета как на сложную совокупность самостоятельных договоров или элементов этих договоров имеет ряд существенных недостатков. Поэтому следует рассмотреть соотношение договора банковского счета с иными предусмотренными законодательством сделками. Дейс ...