Методы управления банковскими рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Методы управления банковскими рисками

По способу воздействия методы управления рисками можно разделить

- на активные

- пассивные.

К пассивным методам следует отнести создание резервов на возможные потери по конкретным видам риска, страхового резервного фонда, предназначенного для покрытия непредвиденных потерь. Учитывая, что создание резервов является отражением сложившейся структуры активов и их рискованности, т.е. их формирование является следствием фактического состояния дел, можно говорить о пассивном характере этого метода. Активные методы управления предполагают воздействие на структуру портфеля с целью минимизации потерь, формирования оптимальной структуры активов и пассивов, установления ограничений на возможные потери или прибыль, использование производных инструментов для хеджирования рисков. С точки зрения временного фактора активные методы могут использоваться в текущем и последующем режимах.

Одним из современных и перспективных методов управления рисками и контроля за соблюдением их уровня является установление лимитов. Лимит – предельное значение уровня риска, которое в соответствии со стратегией банка можно допустить. Он имеет всегда количественное выражение. Различают разновидности лимитов – объемные, ограничивающие величину открытой позиции по тому или иному риску, и лимиты на чувствительность, учитывающие степень подверженности открытой позиции колебаниям рыночной конъюнктуры [14, c. 1-3].

Механизм лимитирования банковских рисков используется обычно по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого их уровня, т.е. по банковским операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. В ходе текущей деятельности банка разрабатываются индивидуальные лимиты на контрагентов банка (как по активным, так и по пассивным операциям), а также текущие лимиты по всем видам позиций банка, направленные на ограничение рыночных рисков, и операционные лимиты, определяющие полномочия руководителей и сотрудников банка при осуществлении конкретных операций. Лимитирование является важным приемом снижения степени риска.

В системе методов управления банковскими рисками основная роль принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации.

Внутренние механизмы нейтрализации банковских рисков представляют собой систему методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках самого банка.

Система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов:

1. Избежание риска. Это направление нейтрализации рисков является наиболее радикальным. Оно заключается в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид банковского риска. Например, к числу основных из таких мер относятся: отказ от осуществления банковских операций, уровень риска по которым чрезмерно высок; отказ от использования в высоких объемах собственного капитала; отказ от чрезмерного использования привлеченных средств. Перечисленные и другие формы избежания банковского риска, несмотря на свой радикализм в отвержении отдельных их видов лишает банк дополнительных источников формирования прибыли, а соответственно влияет на темпы его экономического развития и эффективность использования собственного капитала. Поэтому в системе внутренних механизмов нейтрализации рисков их избежание должно осуществляться очень взвешенно при следующих основных условиях:

Статьи по теме:

Понятие, особенности и классификация банковских услуг
На сегодняшний день можно констатировать о завершении этапа после кризисного восстановления основных параметров функционирования банковского сектора, которые в реальном исчислении превысили докризисный уровень. Удалось создать условия для развития банковской конкуренции, добиться более активного у ...

Комплексное изучение бухгалтерского баланса в целях уточнения кредитного рейтинга предприятия
В связи с тем, что в отчетных документах ООО "Прогресс-Агро" встречаются сомнительные показатели, бухгалтерия предприятия должна с особой тщательностью относиться ко всем бухгалтерским записям, не допуская ошибок в проводках. При отражении операций, связанных с учетом движения краткосро ...

Пути снижения банковских рисков
Рассмотрим некоторые пути снижения рисков в банковской деятельности: 1. оценка степени использования находящихся в распоряжении банка депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означает, что все депозиты банка задействованы в его об ...