Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Материалы » Активные и пассивные операции коммерческих банков и направления повышения их эффективности » Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Известно, что пассив коммерческого банка (правая сторона баланса) содержит данные о банковском капитале по видам источников денежных средств, образующих этот капитал. Главную часть денежных средств представляют собой банковские пассивы (или обязательства банка), к числу которых относятся депозиты (вклады) и кредиты (займы), полученные банком.

С точки зрения обеспечения ликвидности коммерческого банка выполнение им своих долговых обязательств по возврату вкладов клиентам (в срочном или бессрочном порядке) в наличных деньгах требует от банка наличия этих денежных средств либо реальных возможностей быстро превратить некий актив банка в необходимые наличные деньги.

Функции обменных операций в наибольшей степени осуществляют так называемые основные депозиты, вклады до востребования и чековые депозиты, обеспечивая достаточный уровень ликвидности коммерческих банков большинства западных стран.

Основные депозиты — депозиты, сделанные хозяйственными агентами — предприятиями, организациями, кооперативами, расположенными и функционирующими в непосредственной близости от коммерческого банка.

Чековый депозит — счет, дающий право на выписывание вкладчиком чека, подлежащего обязательному погашению.

Основные депозиты — главный источник денежных средств мелких и средних по величине банков западных стран. И несмотря на то, что некоторые из них относятся к категории депозитов, приносящих проценты, банки привлекают их охотнее в связи с тем, что они существенно повышают уровень ликвидности.

Крупные срочные вклады не считаются частью основных депозитов и, следовательно, не обладают потенциалом обеспечения ликвидности коммерческих банков.

Вклады до востребования и чековые депозиты относятся к категории наиболее ликвидных банковских депозитов.

Сберегательные и краткосрочные вклады хотя и не выполняют непосредственно роль средств осуществления обменных операций (определяющее условие ликвидности коммерческих банков), тем не менее они обеспечивают банкам нормальный уровень ликвидности.

В практике банковского дела развитых капиталистических стран основные депозиты, являются ключевыми источниками банковских денежных средств пассивной части баланса, обеспечивающими одновременно необходимый и достаточный уровень ликвидности.

Предпринимаемая банками маркетинговая деятельность по привлечению основных депозитов приводит лишь к незначительному "притоку" новых средств. Кроме того, для ограниченного территориального региона объем денежных средств, подлежащих инвестированию или сбережению, — величина ограниченная. При этом ни качество, ни диапазон предлагаемых банковских услуг не в силах ее повысить.

Для привлечения дополнительных денежных средств коммерческие банки западных стран от ситуации ожидания прихода вкладчиков со своими предложениями обратились к использованию совокупности финансовых инструментов, известных под названием управляемые пассивы.

Экономическая сущность управляемых пассивов — это рациональная альтернатива управлению ликвидными активами в качестве вторичных резервов, когда банки находятся в состоянии постоянной готовности к непредвиденным обстоятельствам — неожиданному оттоку депозитов, неожиданным заявкам на предоставление кредита ценным клиентам банка и т.д.

Стабилизация денежно- кредитной системы подразумевает в качестве фундамента надежно функционирующую банковскую сеть, а точнее, - банки, владеющие достаточной ресурсной базой, ликвидные и платежеспособные. Таким образом, формирование ресурсной базы банков можно определить как ключевой элемент стабилизации денежно- кредитной системы. Основную роль при этом играет управление пассивами коммерческого банка.

При моделировании ресурсного обеспечения ключевое значение приобретает базирование модели на соответствующей концептуальной основе, главным принципом которой является оптимизация структуры пассивов банка. Она может быть достигнута, прежде всего, при установлении соответствия пассивов банка активам по срокам и сумма.

Функции управления пассивами и активами тесно связаны между собой и оказывают практически одинаковое влияние на уровень рентабельности банка. Определение объемов, сроков, цены мобилизованных средств затрагивают весь спектр отношений в области управления активными операциями. При этом структура источников финансирования деятельности банка должна быть адекватна структуре его активов, то есть определенные виды обязательств (пассивы) по размерам и срокам привлечения должны соответствовать определенным видам активов (также по объемам и срокам). Данный вопрос является весьма важным, так как это соответствие влияет на финансовую устойчивость банка.

При поступлении на корреспондентский счет краткосрочных средств клиентов целесообразно осуществлять кредитование тех программ, которые могут обеспечить возврат средств в короткие сроки. Так, некоторые белорусские банки увеличивают свою прибыль благодаря предоставлению краткосрочных кредитов за счет низкорискованных межбанковских кредитов. Подобный способ можно считать обоснованным только если имеется стабильная тенденция к увеличению остатков на счетах клиентов. В данном случае можно говорить о совпадении реализации принципов ликвидности банка и максимизации его прибыли.

Статьи по теме:

Характеристика услуг банка
Специфика банка определяется особенностями его деятельности. Результатом этой деятельности является создание банковского продукта. Банковским продуктом являются: 1) создание платежных средств; 2) предоставление услуг. Создание платежных средств проявляет себя на уровне экономики в целом (или, к ...

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов в национальной валюте
Что включает в себя расчетно-кассовое обслуживание клиентов? Расчетно-кассовое обслуживание клиентов - это совокупность банковских операций, удовлетворяющих определенные потребности клиентов и направленных на извлечение прибыли. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов включает открытие и ведение ...

Экспресс-анализ кредитной истории предприятия
Решая вопрос о кредитоспособности предприятия, т.е. о целесообразности предоставления ему денежного кредита, кредитный инспектор банка прежде всего должен выяснить, какова кредитная история предполагаемого заемщика. Для этого необходимо выяснить, как часто и в каких объемах данное предприятие уже ...