Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Материалы » Активные и пассивные операции коммерческих банков и направления повышения их эффективности » Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Страница 2

Для обеспечения сбалансированности структуры источников финансирования последние целесообразно формировать в зависимости от конъюнктуры рынка, объектов кредитования, прибыльности и оборачиваемости активов.

Другое направление оптимизации структуры пассива баланса банка связано с качественным совершенствованием уже существующих видов и поиска возможных вариантов модификаций предоставляемых услуг не только для удовлетворения потребностей имеющихся клиентов, но и для привлечения новых их категорий.

Необходимо поддерживать структуру пассивов, обеспечивающую определенное соотношение собственного капитала и обязательств банка, что позволяет увеличивать прибыль банка и повышать его финансовую устойчивость. Привлечение дополнительных средств с точки зрения финансовых результатов деятельности банка выгодно и рационально лишь в том случае, если цена этих средств, выраженная процентной ставкой меньше текущего значения нормы прибыли. Нарушение этого важного правила обычно приводит к увеличению затрат на покрытие долгов за счет собственных средств, ухудшает финансовые результаты банка со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до банкротства.

Таким образом, главная задача коммерческого банка состоит в поддержании постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения на условиях, обеспечивающих его финансовую устойчивость и удовлетворение интересов партнеров.

Важным принципом является соблюдение банком достаточности ресурсов: привлекаемые средства должны быть не меньше, но и не больше необходимых для прибыльной работы и устойчивой деятельности банка. Поэтому коммерческие банки разрабатывают программы регулирования и размещения ресурсов, определяют сферы наиболее прибыльных вложений средств на определенный период, проводят анализ выполнения этих программ. При оценке операций применяется комплексный подход, учитывающий весь спектр вопросов, имеющих отношение к конкретной сделке, и в то же время отражающий состояние банка.

В коммерческих банках управление пассивами играет важную роль в уравновешивании рисков и целей прибыльности.

Решения в области управления пассивами воздействуют на прибыльность разными способами: путем определения расходов, связанных с выплатой процентов по заемным средствам, расходов, не связанных с выплатой процентов, но связанных с такими затратами, как обработка чеков, оплата груда служащих и расходы на основные фонды, а также воздействием на доходы от деятельности, не связанной с получением процентов, например гонорары и сборы за обслуживание депозитов. Они оказывают влияние и на риски, связанные с изменением процентной ставки, и на риски ликвидности тем, что определяют чувствительность пассивов к изменениям процентных ставок и легкость доступа к приобретаемым средствам.

Методика принятия решений проста. Сначала руководство банка решает проблему выбора генеральной линии: то ли банк выберет в качестве своих потенциальных клиентов частных депозиторов — "розничных* клиентов, то ли "оптовых" — коммерческие фирмы и правительственные органы, то ли и тех, и других. Такой выбор особенно важен, поскольку клиентура банка влияет на систему доставки продуктов (пассивов) и на расходы, связанные с выплатой процентов. Тот банк, который не делает упора в своей деятельности на розничные депозиты до востребования, может закрыть свои отделения и заменить постоянные издержки процентами. В свою очередь банк денежного центра полагается на средства, приобретаемые на национальных и международных рынках. Эти средства обычно выступают в виде депозитных сертификатов и евродолларов и приобретаются через дилеров ценных бумаг.

Следующий шаг — установление цены и торговля банковскими пассивами с целью добиться желаемого сочетания состава и срока погашения длительности для достижения рубежных показателей прибыльности и риска.

Управление пассивами ставит перед банками две проблемы: выбор размера ставки, которую они должны платить, чтобы сохранить имеющиеся средства и привлечь новые; угроза того, что независимо от ставок клиенты могут снять с депозитов свои деньги. Основное опасение банкиров — это уязвимость в случае кризиса ликвидности, который может возникнуть в связи с неожиданными снятиями депозитов. Банки должны быть в состоянии занимать средства на финансовых рынках, чтобы восполнить отток депозитов и остаться платежеспособными. Проблемы ликвидности заметно обостряются в связи с тем, что банки все чаще полагаются на "горячие деньги" и рыночные депозиты. Банку стоит лишь намекнуть на свои трудности с качеством активов, как клиенты переводят свои депозиты. В этом случае попавшему в затруднительное положение банку приходится выплачивать существенные надбавки для привлечения средств вместо снятых или обращаться за "аварийным'' кредитом к регулирующим органам.

Риск ликвидности, связанный с депозитной базой банка, зависит от многих факторов: числа депозиторов, среднего размера счетов, географического расположения депозитора, конкретных характеристик каждого счета в отношении срока погашения и ставок. Все эти факторы диктуются клиентами, и банки не в состоянии навязывать свою волю при составлении депозитного контракта. Но они могут отследить потенциальный отток депозитов, если знают сезонный характер остатков и время наступления крупных сделок, таких как масштабные снятия со счетов на выплату заработной платы и сроки погашения больших депозитных сертификатов. Кроме того, они могут периодически связываться с крупными депозиторами, сообщать им озон ставки и получать сведения о желаемых ставках для изучения возможности реинвестирования средств депозиторов.

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Перспектива развития страхового рынка
Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%. Страховой рынок России ...

Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов в иностранной валюте
На основании какого документа банки осуществляют обслуживание внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования? Банки осуществляют обслуживание внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования на основании лицензий. Лицензии на осуществление банками, включая иностранные банки, ...

Анализ структуры обязательств
Обязательства Группы увеличились в 2009 году на 5,7% и составили 6326,1 млрд руб. Рост обязательств связан с ростом привлеченных средств физических лиц на 21,7 % до 3787,3 млрд. руб. Одновременно средства корпоративных клиентов снизились на 1,9%. Прочие заемные средства снизились на 27,6% до 115,2 ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.bankratio.ru