Этапы и методы управления валютным риском

Материалы » Банковские риски » Этапы и методы управления валютным риском

Измерение и идентификация риска на сегодняшний день является только первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до её разрешения. Ключевые стадии процесса управления рисками в банковском секторе заключаются в следующем:

Идентификация и измерение чувствительности банка к риску. Руководство должно решить, какие факторы риска опасны для различных подразделений банка, а также как измерять величину и степень этих рисков.

Обзор оперативной политики каждого из подразделений банка и повседневного воплощения этой политики в жизнь для определения того, адекватно ли она покрывает каждый из факторов риска. Руководство банка должно установить, необходимы ли изменения в повседневной деятельности или стратегических установок для борьбы с основными и наиболее серьезными факторами риска каждого из подразделений.

Анализ результатов мероприятий банка, проводимых в сфере управления рисками, и вытекающих из них изменений для краткосрочных и долгосрочных планов банка. Руководство банка должно решить, соответствует ли реакция банка на различные факторы риска поставленным целям. Нужно ли изменить план для того, чтобы отразить новую ситуацию, сложившуюся для банка с точки зрения риска?

Анализ результатов мероприятий и решений в области управления рисками в ходе и по окончании каждого отчетного периода. Руководство банка должно знать, насколько хорошо оно распознавало факторы потенциального риска и содействовало их нейтрализации с точки зрения целей, поставленных в краткосрочных и долгосрочных планах банка.

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов:

· Лимиты на иностранные государства (устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны).

· Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов).

· Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли).

· Установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента).

· Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно 1 месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы валютных рисков:

1) взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски;

Статьи по теме:

Рекомендации по улучшению системы планировании и организации предоставления услуг ООО "B&B INSURANCE"
По итогам анализа, проведенного в предыдущем разделе, нами был выявлен ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на организацию предоставления страховых услуг ООО "B&B INSURANCE". Так, наибольшим спросом среди представляемого портфеля страховых услуг, пользуются услуги по о ...

Порядок создания и прекращения деятельности банков
В каких организационно-правовых формах может создаваться банк? Банк может создаваться в форме акционерного общества или унитарного предприятия в установленном порядке. В Республике Беларусь могут создаваться в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь либо нормативными правовыми ...

Функции Центрального банка Российской Федерации
Рассмотрим функции Центрального банка Российской Федерации: Функция эмиссионного центра заключается в том, что Центральный банк обладает монопольным правом на выпуск банкнот. Под эмиссией центрального банка понимается выпуск в обращение денег исключительно в наличной форме. Объемы эмиссии наличны ...