Этапы и методы управления валютным риском

Материалы » Банковские риски » Этапы и методы управления валютным риском

Измерение и идентификация риска на сегодняшний день является только первым шагом управления рисками и контроля за ними в банковском секторе. Банкиры должны рассматривать управление рисками как логическую последовательность действий от постановки проблемы до её разрешения. Ключевые стадии процесса управления рисками в банковском секторе заключаются в следующем:

Идентификация и измерение чувствительности банка к риску. Руководство должно решить, какие факторы риска опасны для различных подразделений банка, а также как измерять величину и степень этих рисков.

Обзор оперативной политики каждого из подразделений банка и повседневного воплощения этой политики в жизнь для определения того, адекватно ли она покрывает каждый из факторов риска. Руководство банка должно установить, необходимы ли изменения в повседневной деятельности или стратегических установок для борьбы с основными и наиболее серьезными факторами риска каждого из подразделений.

Анализ результатов мероприятий банка, проводимых в сфере управления рисками, и вытекающих из них изменений для краткосрочных и долгосрочных планов банка. Руководство банка должно решить, соответствует ли реакция банка на различные факторы риска поставленным целям. Нужно ли изменить план для того, чтобы отразить новую ситуацию, сложившуюся для банка с точки зрения риска?

Анализ результатов мероприятий и решений в области управления рисками в ходе и по окончании каждого отчетного периода. Руководство банка должно знать, насколько хорошо оно распознавало факторы потенциального риска и содействовало их нейтрализации с точки зрения целей, поставленных в краткосрочных и долгосрочных планах банка.

Валютные риски обычно управляются в банках различными методами. Первым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка является установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов:

· Лимиты на иностранные государства (устанавливаются максимально возможные суммы для операций в течение дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны).

· Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов).

· Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли).

· Установление лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устанавливается размер максимально возможной открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента).

· Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). В некоторых банках такой лимит устанавливается на каждый рабочий день или отдельный период (обычно 1 месяц), в некоторых банках он подразделяется на отдельные виды инструментов, а в некоторых банках может также устанавливаться на отдельных дилеров.

Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы валютных рисков:

1) взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски;

Статьи по теме:

Финансирование инвестиционных проектов
Организации обращаются в банк с целью получения долгосрочных кредитов для финансирования расходов инвестиционного характера. Инвестиционное кредитование - финансирование инвестиционного проекта в форме предоставления кредита (выдача гарантий, организации лизингового финансирования), при котором и ...

Бюро кредитных историй
Центральный каталог кредитных историй создан для сбора, хранения и представления субъектам кредитных историй и пользователям кредитных историй информации о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформированы кредитные истории субъектов кредитных историй. Кроме того, Центральный каталог кредит ...

Развитие бэнкинга в арабских странах
Бытующая среди широкой публики трактовка исламской экономической доктрины в основном сводится к запрету на ссудный процент. Действительно, это – один из краеугольных камней экономической теории и практики ислама. Запрет на процент закреплен в самых сильных выражениях в Коране, где он приравнен к н ...