Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Материалы » Организация деятельности коммерческого банка » Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Страница 18

Определяется чистая позиция временного интервала до погашения как разница между длинной и короткой позициями временного интервала до погашения, взвешенными с учетом коэффициента риска. В результате в каждом временном интервале до погашения остается только длинная или короткая взвешенная чистая позиция;

- временные интервалы до погашения объединяются в зоны согласно приложению 1 к Инструкции N 137. Чистые позиции временных интервалов до погашения суммируются внутри каждой зоны в зависимости от признака чистой позиции для определения длинной и короткой позиций каждой зоны.

Определяется чистая позиция в каждой зоне как разница между длинной и короткой позициями зоны.

Каким образом определяется величина общего процентного риска?

Величина общего процентного риска принимается равной сумме следующих значений (без учета признаков позиций):

- 10 процентов от наименьшей величины из длинной или короткой позиции каждого временного интервала до погашения. Если величины длинной и короткой позиций в одном временном интервале до погашения равны, в расчет принимается величина равенства;

- наименьшей величины длинной или короткой позиции в каждой зоне, подверженной взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

I зона - 40 процентов;

II зона - 30 процентов;

III зона - 30 процентов;

- наименьшей величины чистых позиций двух зон, имеющих противоположные признаки позиций, подверженной взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

между I и II зонами - 40 процентов;

между II и III зонами - 40 процентов;

между I и III зонами - 150 процентов.

Если значения чистых позиций в зонах, подвергающихся взвешиванию на коэффициенты риска, имеют одинаковый признак, величина риска между зонами принимается равной нулю.

Как рассчитывается величина общего процентного риска при использовании метода продолжительности?

При использовании метода продолжительности величина общего процентного риска рассчитывается следующим образом:

- для каждого долгового обязательства рассчитывается коэффициент модифицированной дюрации по формуле согласно приложению 3 к Инструкции N 137;

- долговые обязательства распределяются в соответствующие временные интервалы в зависимости от полученного значения коэффициента модифицированной дюрации (далее - временной интервал дюрации) согласно приложению 2 к Инструкции N 137.

Для каждого долгового обязательства рассчитывается величина возможного изменения его стоимости (с учетом признака позиции долгового обязательства) путем умножения стоимости данного долгового обязательства на коэффициент модифицированной дюрации и на размер возможного изменения уровня процентной ставки, соответствующий временному интервалу дюрации, согласно приложению 2 к Инструкции N 137;

- величины возможного изменения стоимости долговых обязательств суммируются внутри каждого временного интервала дюрации в зависимости от признака позиции соответствующего долгового обязательства для определения длинной и короткой позиций внутри каждого временного интервала дюрации.

Определяется чистая позиция временного интервала дюрации как разница между длинной и короткой позициями временного интервала дюрации;

- временные интервалы дюрации объединяются в зоны согласно приложению 2 к Инструкции N 137. Чистые позиции временных интервалов дюрации суммируются внутри каждой зоны в зависимости от признака чистой позиции для определения длинной и короткой позиций каждой зоны.

Определяется чистая позиция в каждой зоне как разница между длинной и короткой позициями зоны.

Из суммы каких значений состоит величина общего процентного риска?

Величина общего процентного риска принимается равной сумме следующих значений:

- 5 процентов от величины длинной и короткой позиций каждого временного интервала дюрации;

- наименьшей величины длинной или короткой позиции в каждой зоне, подверженной взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

I зона - 40 процентов;

II зона - 30 процентов;

III зона - 30 процентов;

- наименьшей величины чистых позиций между зонами, имеющими противоположные признаки позиций, подверженной взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

между I и II зонами - 40 процентов;

между II и III зонами - 40 процентов;

между I и III зонами - 150 процентов.

Если значения чистых позиций в зонах, подвергающихся взвешиванию на коэффициенты риска, имеют одинаковый признак, величина риска между зонами принимается равной нулю;

- 100 процентов от общей величины чистой открытой позиции, рассчитанной как разница между суммой длинных и суммой коротких позиций всех зон.

По какому курсу пересчитываются значения общего процентного риска по каждой иностранной валюте в белорусские рубли?

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Статьи по теме:

Трастовые услуги
Один из новых видов услуг, который в первую очередь может предоставить новый банк по мере своего развития, - это трастовые услуги. Банковские трастовые операции включают управление собственностью и другими активами, принадлежащими клиентам банка, а также распоряжение их ценными бумагами и займами. ...

Участники страховых отношений
На страховом, как и любом другом рынке, есть продавцы, покупатели и посредники. Согласно действующему российскому законодательству к участникам страховых отношений относятся[4]: · страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; · страховые организации; · общества взаимного страхования; ...

Новые участники рынка потребительского кредитования
Рынок потребительского кредитования в России постоянно пополняется новыми участниками. Помимо основных субъектов рынка – банков и заемщиков - за последние несколько лет появились кредитные брокеры, бюро кредитных историй и коллекторские агентства, антиколлекторы. Кредитный брокер. За последнее в ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.bankratio.ru