Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Материалы » Организация деятельности коммерческого банка » Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

- выпущены одним юридическим лицом;

- имеют одинаковую доходность;

- номинированы в одной валюте;

- имеют одинаковый срок погашения.

Каково содержание расчета противоположных позиций?

Противоположные позиции по однородным производным ценным бумагам исключаются из расчета величины рыночного риска. Под однородными производными ценными бумагами понимаются производные ценные бумаги, базовые активы которых являются одинаковыми и имеют одинаковую номинальную стоимость, выраженную в одной валюте. Для исключения из расчета однородные производные ценные бумаги должны удовлетворять следующим условиям:

- для фьючерсных контрактов сроки до погашения не должны отличаться более чем на семь дней друг от друга, при этом базовые активы должны иметь одинаковую доходность и отличаться друг от друга по срокам до погашения не более чем на семь дней;

- для форвардных контрактов, сделок СВОП, включая процентные соглашения, размеры доходности базовых активов должны быть одинаковыми (разница не должна превышать 0,15 процента), при установленной фиксированной процентной ставке и при установленной плавающей процентной ставке ценовой ориентир, от которого зависит изменение размера плавающей процентной ставки, должен быть одинаковым (например, ставка LIBOR);

- для форвардных контрактов, сделок СВОП, включая процентные соглашения, разница между остаточными сроками до погашения базовых активов при установленной фиксированной процентной ставке и сроками до даты очередного ее пересмотра должна соответствовать следующим условиям:

если остаточный срок до погашения базовых активов и срок до даты очередного пересмотра процентной ставки не превышают одного месяца - 0 дней;

если остаточный срок до погашения базовых активов и срок до даты очередного пересмотра процентной ставки равны или больше одного месяца, но меньше одного года - не более 7 дней;

если остаточный срок до погашения базовых активов и срок до даты очередного пересмотра процентной ставки равны или больше одного года - не более 30 дней.

В чем суть операционного риска и методики его расчета?

Операционный риск - вероятность возникновения потерь (убытков) в результате несоответствия локальных нормативных правовых актов, внутренних процедур и систем, установленных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, осуществляемой им (ею) деятельности или в результате действий работников, внутренних систем и процессов, не отвечающих установленным требованиям, а также в результате воздействия внешних событий.

Величина операционного риска (ОР) рассчитывается следующим образом:

ОР = ВД x 0,15,

где ВД - среднегодовая величина валового дохода банка, небанковской кредитно-финансовой организации, рассчитанная за последние три года, предшествующие отчетному году. Валовой доход включает в себя чистый процентный доход, чистый комиссионный доход, чистый доход от операций с иностранной валютой, чистый доход от операций с ценными бумагами.

Величина операционного риска определяется по данным отчетов о прибыли и убытках, составленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о составлении годового отчета банками Республики Беларусь. До момента утверждения годового отчета в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, величина операционного риска определяется по данным бухгалтерского учета о величинах соответствующих доходов за прошлый год.

В чем суть процентного риска и методики его расчета?

Расчет величины активов, подверженных процентному риску

Величина процентного риска (ПР) рассчитывается по следующей формуле:

ПР = СПР + ОПР,

где СПР - специальный процентный риск;

ОПР - общий процентный риск.

Размеры специального и общего процентного риска рассчитываются отдельно по каждому виду валюты (включая белорусские рубли).

Какие группы долговых обязательств включаются для расчета величины специального процентного риска?

Для расчета величины специального процентного риска долговые обязательства подразделяются на нижеприведенные пять групп, для которых устанавливаются соответствующие степени риска:

I группа (со степенью риска 0 процентов):

- долговые обязательства правительств и (или) центральных (национальных) банков стран группы "A", номинированные в валюте страны-должника;

- долговые обязательства Правительства и (или) Национального банка Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях;

- долговые обязательства, номинированные в валюте страны-должника, полностью гарантированные правительствами и (или) центральными (национальными) банками стран группы "A", а также Правительством и (или) Национальным банком Республики Беларусь или полностью обеспеченные их ценными бумагами;

Статьи по теме:

Стоимостная оценка опциона по методу Блэка-Шанса
Существуют различные подходы к оценке акций, в российской литературе выделяют, как правило, три подхода: затратный подход , сравнительный подход и доходный подход , каждый из которых содержит различные методы и алгоритмы оценки. В настоящее время на практике используют так называемый опционный по ...

Оценка расчетного обслуживания юридических лиц в банке
Ханты-Мансийский банк предлагает юридическим лицам услуги по открытию счетов и расчетно-кассовому обслуживанию в рублях и иностранной валюте. Главные задачи банка в области развития корпоративного бизнеса: - расширение клиентской базы за счет предприятий различных отраслей экономики; - совершенс ...

Риск залогового обеспечения при банковском кредитовании
Риск кредитоспособности заемщика предшествует риску непогашения кредита, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои обязательства по отношению к кредиторам вообще. Каждый заемщик характеризуется индивидуальным риском кредитоспособности, который присутствует независимо от деловы ...