Принципы управления кредитным риском и роль оценки кредитоспособности в его управлении
Материалы » Оценка кредитоспособности юридических и физических лиц » Принципы управления кредитным риском и роль оценки кредитоспособности в его
управлении
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основании изучения экономической литературы [22, с.16].
Таким образом, в рамках кредитного процесса управлению подлежат следующие виды объектов: кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внешними факторами, кредитный риск конкретного заемщика, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внутренними факторами, кредитный риск портфеля, обусловленный внешними факторами.
Содержание кредитного процесса банка составляет деятельность, присущая процессу непосредственного осуществления кредитных операций, а также деятельность, направленная на обеспечение организации выполнения этих операций наиболее эффективным образом. Кредитный процесс включает в себя пять основных сфер. Во-первых, непосредственное осуществление кредитных операций - кредитование отдельных заемщиков, то есть взаимодействие с клиентом, рассмотрение документов, заключение кредитных договоров, регистрация фактов кредитных сделок и т.п. Во-вторых, управление кредитным портфелем банка как совокупностью конкретных кредитов. В-третьих, разработка инструктивно-методологической базы должностных инструкций, регламентирующих порядок и содержание выполнения обязанностей сотрудников, участвующих в кредитном процессе. В-четвертых, управление деятельностью персонала кредитного подразделения банка, осуществляющего кредитные операции, управление портфелем, а также деятельность, являющуюся обеспечивающей, по отношению к первым двум категориям персонала. В-пятых, принятие решений о предоставлении кредита/отказе от выдачи кредита, изменении условий кредитного соглашения, пролонгации кредитов, выборе вариантов реструктуризации задолженности, мерах воздействия на недобросовестных заемщиков и т.п.
Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. Управление каждым видом кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей (таблица. 1.2).
Таблица 1.2 - Особенности содержания этапов управления кредитным риском индивидуального заемщика и кредитного риска совокупности кредитных вложений
|
Этап управления кредитным риском |
Особенности содержания этапов управления кредитным риском | |
|
конкретного заемщика |
ссудного портфеля | |
|
Идентификация факторов кредитного риска |
Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения заемщиком обязательств по кредитной сделке. |
Риск выражается в последствиях неисполнения заемщиками обязательств по кредитным операциям. |
|
Количественная оценка кредитного риска |
Заключается в оценке кредитоспособности заемщика и включает два этапа: определение кредитного рейтинга заемщика, как показателя, характеризующего вероятность неисполнения обязательств по кредитному соглашению; определения масштаба потерь банка при неисполнении заемщиком обязательств |
Группирование выданных кредитов по рисковым классам для расчета вероятных убытков: по уровню кредитного риска; по признаку взаимосвязи заемщиков между собой (действуют в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежат одному собственнику, связаны отношениями “поставщик - потребитель”) |
|
Этап управления кредитным риском |
Особенности содержания этапов управления кредитным риском | |
|
конкретного заемщика |
ссудного портфеля | |
|
Выбор варианта стратегии риска |
Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска конкретного заемщика |
Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска портфеля |
|
Выбор способа минимизации кредитного риска |
Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска: повышение уровня информированности банка о готовности заемщика выполнять условия кредитного соглашения, финансовых возможностях заемщика, состоянии обеспечения; дисконтный кредит; поэтапное кредитование; установление отношений устойчивого партнерства между банком-кредитором и предприятием-заемщиком; повышение степени готовности заемщика; повышение степени финансовых возможностей заемщика. |
Осуществляется выбор из следующих инструментов снижения уровня кредитного риска: диверсификация, создание резервов для покрытия возможных убытков, установление лимитов |
|
Контроль изменения уровня кредитного риска |
Постоянный мониторинг деятельности заемщика для цели оперативного учета изменения уровня кредитного риска |
Оценка портфеля по текущей стоимости, отслеживание уровней риска на предмет приближения к критическим уровням |
Статьи по теме:
Анализ комплекса маркетинга в банке
При анализе концепции маркетинга значительная роль принадлежит банковской услуге – ведь именно она должна удовлетворять потребности личности и общества совокупностью своих качеств. Общепринятое определение товара или услуги – это средство, с помощью которого можно удовлетворить определенную потреб ...
Принципы организации обслуживания юридических лиц в коммерческом банке
Политика банка в сфере обслуживания юридических лиц строится на принципах установления долгосрочных партнёрских отношений. В настоящее время банки осуществляет весь спектр банковских услуг для юридических лиц и стремится создать максимально благоприятные условия для обслуживания клиентов на основе ...
Страхование профессиональной ответственности
Страхование профессиональной ответственности объединяет виды страхования имущественных интересов различных категорий лиц, которые при осуществлении профессиональной деятельности могут нанести ущерб третьим лицам. Объектом страхования здесь являются имущественные интересы страхователя (например, ча ...