Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Материалы » Активные и пассивные операции коммерческих банков и направления повышения их эффективности » Управление портфелем пассивов банка и его оптимизация

Большинство банков пытаются встроить в свою депозитную базу "буфер ликвидности". Малые банки с ограниченным доступом к национальным финансовым рынкам развивают сервисное обслуживание клиентов для повышения уровня базового финансирования и уменьшают эластичность процентов по пассивам. Многие крупные банки периодически занимают больше средств, чем им требуется, чтобы гарантировать доступ к источникам депозитов. Если заемные средства оказываются им ненужными, они вкладывают их в краткосрочные ссуды. Размер ликвидности, имеющейся у крупных банков через покупные средства, ориентировочно оценивается путем сравнения текущих заимствований банка с его максимальным размером долга к оплате в течение предыдущего года.

Система корреспондентских отношений.

Система корреспондентских отношений — это система межбанковских отношений, в которой один банк продает услуги другим финансовым учреждениям. Учреждение, предоставляющее услуги, называется банком- корреспондентом, а учреждение — покупатель услуг называется банком-респондентом

Банки-респонденты покупают услуги у банков-корреспондентов по различным причинам. Некоторые услуги могут быть слишком дороги, если их предоставлять самостоятельно; другие услуги из-за запретов регулирующих органов не могут предоставляться вообще. Мелкие банки, например, желают оказывать своим клиентам полный комплекс услуг, но спрос на определенные сделки непредсказуем. Было бы непростительно дорого вкладывать средства в технологию и рабочую силу для проведения международных сделок или инвестировать в консалтинговую службу по слияниям и приобретениям, если такие операции проводятся лишь от случая к случаю. Подобные услуги становятся рентабельными лишь тогда, когда их много и можно добиться экономии масштаба, что снижает стоимость единичной операции. Даже с учетом надбавки, которую корреспондент устанавливает сверх себестоимости, такие услуги оказываются дешевле, чем если бы они выполнялись самостоятельно. Аналогичным образом банки-корреспонденты продают банкам-респондентам участие в ссудах. Это происходит тогда, когда размер отдельной ссуды превышает допустимые для данного банка размеры заимствования.

В соответствии со своим размером и географическим рынком многие банки выступают в роли и корреспондентов, и респондентов. Обычно мелкие банки покупают услуги у более крупных респондентов, которые пользуются преимуществом экономии масштаба, а также у банков, расположенных на географически отдаленных рынках, где у клиентуры банка имеются определенные интересы. Респонденты платят за услуги либо в виде непосредственных гонораров, либо поддерживая депозитные балансы в банке-корреспонденте. В большинстве случаев оплата услуг принимает форму остатков депозитов до востребования, что предусматривает прибыль, получаемую корреспондентом от инвестирования таких балансов. Отношения "ты — мне, я — тебе ' составляют основу корреспондентских отношений.

Система корреспондентских банковских отношений традиционно опиралась на личные знакомства банкиров. Усилившаяся конкуренция, вызванная ослаблением вмешательства государства в дела банков, их слияниями и приобретениями, привела к уменьшению количества коммерческих банков-респондентов и стала оказывать давление на пределы доходности. Открывая филиалы в других регионах, банк больше не нуждается в услугах, ранее оказываемых банком-корреспондентом. В ответ многие банки-корреспонденты перестают оказывать весь ассортимент услуг, уменьшают размеры своих корреспондентских отделов и больше внимания уделяют прибыльным продуктам и направлениям деятельности.

Мелкие банки также стали испытывать на себе бремя конкуренции со стороны банков-корреспондентов в борьбе за клиентов. Банкир местного уровня, знакомя своего коллегу из банка-корреспондента более высокого уровня со своей клиентурной базой, часто обнаруживает, что корреспондент пытается сбыть свои услуги непосредственно клиенту и полностью обойти респондента. Такая ситуация вызвала двоякие последствия. Во-первых, вместо того чтобы иметь дело с одним банком-респондентом, корреспонденты теперь стремятся приобретать различные услуги у разных корреспондентов.

Статьи по теме:

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера
Землетрясение – это подземные толчки и колебания грунта. Более 99% из них относятся к так называемым тектоническим, которые возникают, когда в горных породах. Самой опасной для жизни людей ЧС является засуха. Она стала причиной примерно 49% погибших от природных катастроф. Далее идут тайфуны и шт ...

Организация расчетно-кассовых отношений ЧПУП «Эверест» с обслуживающим банком ЗАО «МТБ»
Для расчетного обслуживания ЧПУП «Эверест» заключило с банком ЗАО «МТБ» договор банковского счета, в соответствии с которым банк открыл предприятию как клиенту расчетный (текущий), валютный счета, а также счет по учету кредитной задолженности [19]. Предприятие при выборе обслуживающего банка руко ...

Анализ обеспеченности кредитного портфеля ОАО «Сбербанк»
В 2010 году на фоне укрепления курса рубля и негативных инфляционных ожиданий инвесторов усилилась тенденция роста валютных кредитов. Часть долгосрочных валютных кредитов была взята клиентами на цели рефинансирования их долгов за рубежом. Доля кредитов в иностранной валюте в портфеле Сбербанка по ...