Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Материалы » Организация деятельности коммерческого банка » Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Полученные значения общего процентного риска по каждой иностранной валюте пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета. Величина общего процентного риска принимается равной сумме (без учета признака позиции) полученных значений по каждой валюте.

Как рассчитывается величина активов и внебалансовых обязательств, подверженных фондовому риску?

Расчет величины активов и внебалансовых обязательств,

подверженных фондовому риску

Величина фондового риска (ФР) рассчитывается по следующей формуле:

ФР = СФР + ОФР,

где СФР - специальный фондовый риск;

ОФР - общий фондовый риск.

Размеры специального и общего фондового риска рассчитываются отдельно по каждому страновому портфелю. Для этого фондовые ценности группируются отдельно по странам и определяются чистые позиции по каждому виду фондовых ценностей.

Для расчета специального риска рассчитывается брутто-позиция странового портфеля. Брутто-позиция странового портфеля подвергается взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

- высоколиквидный диверсифицированный портфель фондовых ценностей - 4 процента от общей брутто-позиции фондовых ценностей данного портфеля. Высоколиквидным диверсифицированным является портфель фондовых ценностей, в котором чистая позиция по любому виду фондовых ценностей, включаемых в расчет следующих фондовых индексов, не превышает 5 процентов от общей суммы брутто-позиций всех страновых портфелей: All Ords - Австралия; ATX - Австрия; BEL20 - Бельгия; TSE35 - Канада; CAC40 - Франция; DAX - Германия; Nikkei225 - Япония; EOE25 - Нидерланды; IBEX35 - Испания; OMX - Швеция; SMI - Швейцария; FTSE100 и FTSEmid-250 - Великобритания; Dow-Jones и S&P500 - США;

- страновой портфель - 8 процентов от общей брутто-позиции фондовых ценностей данного портфеля.

По какому курсу пересчитывается брутто-позиция страновых портфелей в иностранных валютах в белорусские рубли?

Взвешенные брутто-позиции страновых портфелей в иностранных валютах пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета. Величина специального фондового риска равна сумме взвешенных брутто-позиций по каждому страновому портфелю.

Какие позиции принимаются в расчет общего фондового риска?

Для расчета общего фондового риска рассчитывается чистая позиция по страновому портфелю как разница между чистыми длинными и чистыми короткими позициями видов фондовых ценностей. Чистые позиции по страновому портфелю подвергаются взвешиванию на коэффициент риска, равный 8 процентам.

Как определяется величина общего фондового риска производной ценной бумаги, базовым активом которой является величина фондового индекса?

Величина общего фондового риска производной ценной бумаги, базовым активом которой является величина фондового индекса, рассчитывается так же, как и величина общего фондового риска для фондовых ценностей. Данная производная ценная бумага включается в расчет общего фондового риска как отдельная позиция банка по фондовому индексу в размере суммы рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав фондового индекса.

Чистые позиции по фондовым индексам подвергаются взвешиванию на коэффициент риска, равный 10 процентам.

По какому курсу пересчитываются чистые позиции страновых портфелей по фондовым индексам в иностранных валютах в белорусские рубли?

Взвешенные чистые позиции по страновым портфелям и фондовым индексам в иностранных валютах пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета.

Величина общего фондового риска равна сумме взвешенных чистых позиций по каждому страновому портфелю и фондовому индексу.

Расчет величины активов и внебалансовых обязательств, подверженных валютному риску

В чем суть методики расчета величины валютного риска?

Величина валютного риска (ВР) определяется на основании позиций банка, небанковской кредитно-финансовой организации, номинированных в иностранной валюте, драгоценном металле (за исключением мерных слитков), и рассчитывается следующим образом:

ВР = ОВП x 0,08,

где ОВП - суммарная открытая позиция банка по валютному риску.

Величина валютного риска не принимается в расчет величины рыночного риска при условии, что суммарная открытая позиция банка по валютному риску не превышает 2,5 процента нормативного капитала.

Для расчета валютного риска определяется чистая открытая позиция по каждому виду иностранной валюты или драгоценного металла (за исключением мерных слитков), после чего рассчитывается суммарная открытая позиция банка по валютному риску.

Статьи по теме:

Регулирование эмиссии ценных бумаг
Регистрация выпусков ценных бумаг определена в качестве процедуры ее эмиссии. Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы: принятие эмитентом решения о выпуске; регистрация выпуска; размещение ценных бумаг; регистрация отчета об итогах выпуска. После принятия эмитентом решения о в ...

Направления совершенствования обслуживания физических лиц с использованием современных технологий
В условиях высокой динамичности российского банковского рынка и обостряющейся борьбы за клиентов для банков становятся особенно важными определение четкой стратегии своего развития и достижение заданных целей. Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского обслуживания и агрессивные темпы ...

История возникновения Европейского ЦБ ЕС
С 13 марта 1979 года начала функционировать Европейская валютная система (ЕВС). Идея Европейской валютной системы принадлежала двум выдающимся западноевропейским политикам – западногерманскому канцлеру Гельмуту Шмидту и президенту Франции Валери Жискар д`Эстену. Создание Европейской валютной сис ...