Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Материалы » Организация деятельности коммерческого банка » Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

- полученные гарантийные обязательства со сроком исполнения до востребования, являющиеся источником (обеспечением) выданных банком гарантийных обязательств, - в сумме выданного обязательства, включаемой в расчет мгновенной ликвидности;

- полученные обязательства по аккредитивам со сроком исполнения до востребования, являющиеся источником выданных банком обязательств по аккредитивам, - в сумме выданного обязательства по аккредитиву, включаемой в расчет мгновенной ликвидности. Доставка грузов из Китая крупными оптовыми партиями в Россию

Ликвидные активы принимаются в расчет без учета процента ликвидности.

Каково минимально допустимое значение норматива минимального соотношения ликвидных и суммарных активов банка?

Минимально допустимое значение норматива минимального соотношения ликвидных и суммарных активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливается в размере 20 процентов.

Какова структура (состав) нормативов ограничения кредитных рисков?

Принято выделять следующие нормативы ограничения кредитных рисков:

- норматив максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников);

- норматив суммарной величины крупных кредитных рисков;

- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц;

- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц;

- норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц;

- норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров - юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц;

- норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц;

- норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A".

Каково назначение нормативов ограничения кредитных рисков и содержание максимального размера кредитного риска?

Ограничение размера кредитного риска на одного должника или группу взаимосвязанных должников устанавливается для уменьшения вероятных убытков в случаях, когда вложенные в рискованные операции средства не возвращаются вовремя и в полном размере.

Риски по взаимосвязанным должникам при осуществлении надзора за соблюдением установленных нормативов ограничения кредитных рисков контролируются в совокупности по группе. Контроль отдельно по должникам, входящим в группу, не осуществляется.

Максимальный размер кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников) (далее - должник) представляет собой процентное соотношение совокупной суммы требований банка, небанковской кредитно-финансовой организации к должнику и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Что включает в себя совокупная сумма требований при расчете размера кредитного риска на одного должника?

В совокупную сумму требований при расчете размера кредитного риска на одного должника включаются:

- по банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям - сумма кредитов и иные денежные обязательства других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, а также кредитный эквивалент внебалансовых обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации в отношении данного банка, небанковской кредитно-финансовой организации, предусматривающих исполнение в денежной форме;

- по другим должникам (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) - сумма кредитов и иные денежные обязательства должников (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций), включая задолженность по предоставленным займам, вложения в ценные бумаги каждого эмитента (кроме акций), пролонгированную, просроченную задолженность по вышеперечисленным требованиям, а также кредитный эквивалент внебалансовых обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации в отношении данного должника, предусматривающих исполнение в денежной форме.

В целях расчета совокупной суммы требований кредитный эквивалент внебалансовых обязательств определяется путем взвешивания суммы внебалансового обязательства (без учета созданного специального резерва на покрытие возможных убытков) на соответствующий коэффициент эквивалента кредитного риска, установленный в определенном порядке.

По сделкам с ценными бумагами на вторичном рынке балансовая стоимость ценной бумаги включается в совокупную сумму требований к эмитенту ценной бумаги, кредитный эквивалент внебалансовых обязательств - в совокупную сумму требований к контрагенту по договору.

Статьи по теме:

Развитие финансовой карточной технологии в России
Карты иностранных компаний и банков начали применяться в СССР с 1969г., когда начала создаваться сеть организаций, принимающих эти карты при расчетах. В 1969 г. Diners Club и American Express заключили с Госкоминтуристом СССР агентское соглашение на обслуживание в Союзе карточек этих платежных си ...

Сущность кредитных отношений
Сущность кредитных отношений определяется принципами кредита, важнейшими из которых являются: возвратность, платность, срочность, обеспеченность, целевой характер, дифференцированный подход к кредитам и заемщикам. Эти принципы складывались, начиная с первого этапа развития кредита, а в дальнейшем ...

Понятие страхового рынка, этапы его развития
Страховой рынок является специфической рыночной сферой, которая существует в единстве с товарным рынком, является его разновидностью и развивается в рамках общих законов. Страховой рынок - это сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги. Он выражает отношения между различными стра ...