Оценка кредитного риска и основные направления по его снижению
Материалы » Кредитоспособность заемщика и методы ее определения » Оценка кредитного риска и основные направления по его снижению
В методики ЗАО «Русь – Банк» есть недостаток, банк не использует метод рейтинговой (бальной) оценки с помощью этого метода можно отнести заемщика к определенному классу и принять решения кредитовать заемщика или нет, при кредитовании можно установить более жесткие рамки, если заемщик вызывает опасения.
Вообще банки зачастую не располагают разработанным процессом оценки кредитного риска и управления им. Можно выделить и предложить несколько общих характерных этапов управления кредитным риском: [39]
· разработка целей и задач кредитной политики банка;
· создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений;
· изучение финансового состояния заемщика;
· изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей;
· разработка и подписание кредитного соглашения;
· анализ рисков невозврата кредитов;
· кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд;
· мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.
Следует отметить, что управление кредитными рисками требует высокой квалификации банковских специалистов, которые должны не только владеть основами современного кредитного анализа, но и обладать высокой профессиональной интуицией.
В подходе к определению кредитного риска одного заемщика существуют различные способы. Некоторые банки считают, что достаточно определить класс кредитоспособности заемщика, который можно получить с помощью рейтинговой (бальной) оценки, но этого не достаточно, желательно использовать несколько методов оценки кредитного риска.
Оценить кредитный риск можно с помощью анализа кредитоспособности заемщика и тем самым понять сможет ли заемщик платить по кредиту, и какова вероятность платежа (как это было сделано в случае с методикой ЗАО «Русь – Банк»). Анализ кредитоспособности можно провести методом оценки на основе финансовых коэффициентов, денежного потока, показателей делового риска, данные методы рассматривались в главе I.
Конечно, основой основ является метод сбора информации о заемщике, при оценке этого метода нужна не только профессиональная сноровка, но интуиция, так как в предоставление первоначальных данных заемщиком может быть ложная информация. Уже на этой стадии кредитный эксперт должен понять, какой кредитный риск может быть (высокий или низкий) при работе с данным заемщиком и следует ли его кредитовать.
Помимо расчета и анализа множества финансовых коэффициентов в мировой практике выработан простой, оперативный и достаточно точный метод заблаговременного выделения компаний, которым грозит банкротство, или, что не менее важно, подтверждение отсутствия этого риска. Речь идет о модели предсказания платежеспособности, разработанной на основе «коэффициента Z» - коэффициента вероятности банкротства, разработанная американским профессором-статистиком Эдвардом Альтманом и профессором Ричардом Таффлером. [40]
Данная модель анализа кредитного риска выглядит следующим образом:
Z = СО + С 1Х1 + С2Х2 + СЗХЗ 4- С4Х4 +
где X1 - прибыль до уплаты налога/текущие обязательства (53%);
Х2 - текущие активы/общая сумма обязательств (13%);
ХЗ - текущие обязательства/общая сумма активов (18%);
Статьи по теме:
Правовое регулирование договорных отношений, связанных с ипотечным
кредитованием
В договоре ипотеки должны быть в обязательном порядке указаны:
1) предмет ипотеки (он определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета описанием), а также право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит ...
Анализ обеспеченности кредитного портфеля ОАО «Сбербанк»
В 2010 году на фоне укрепления курса рубля и негативных инфляционных ожиданий инвесторов усилилась тенденция роста валютных кредитов. Часть долгосрочных валютных кредитов была взята клиентами на цели рефинансирования их долгов за рубежом. Доля кредитов в иностранной валюте в портфеле Сбербанка по ...
Необходимость и
сущность управления рисками на предприятиях
В последнее время в средствах массовой информации и в научной литературе часто употребляется термин «риск-менеджмент». Российские предприятия пользуются услугами страховых компаний. Для чего необходима еще и система управления рисками? Что она собой представляет?
Следует учитывать, что риск прису ...